【備忘録】多変量状態空間モデルの資料

　今、多変量の状態空間モデルを勉強しているのだけれど、なかなか資料が見つからない。なので自分が見つけた教科書や資料をここに書いておく。

　つい最近勉強を始めたばかりなので的外れな記事かもしれない。なので随時更新予定。

　9章に行列によるカルマンフィルターの表現が解説されている。その他、11章以降の第II部にも多変量カルマンフィルターの実例がちらほら。

　多変量の解説抜きにしても丁寧な書籍なのでおすすめ。

　購入済み未読。後述の『基礎からわかる時系列分析』のあとがきに多変量は、この本を参考にするといいよと書かれていた。

　教科書とかHPとかいろいろ紹介されている記事。かなり参考になる。

　多変量状態空間を実装している記事。難しくて今の自分には理解できない。記事の最後に参考資料集がある。

　filterpyのチュートリアル？を翻訳したもの。多変量カルマンフィルタの解説がある。

実装しながらカルマンフィルタの基礎から学べるのでよさそう。

　pdf + ipythonデータを1500円で売っていたので買ってみた。自PCのjupyer lab上で読めるので便利。

　p4に多変量は扱わないと明記されている。ただし参考文献が豊富で、あとがきなどを読むと、今後の学習の道しるべになりそうなことがいろいろ書かれている。

かなたはて